Документация · Риск
Ограничения и риски автоматической торговли
Автоматизация убирает эмоциональную составляющую из исполнения, но не риск. Эта страница перечисляет риски, которые остаются даже при хорошем программном обеспечении, и приводит классификацию риска, которую мы применяем к нашим продуктам.
Риски, которые остаются
- Рыночный риск
- Ни одна стратегия не работает в любых условиях. Затянувшийся противоположный тренд приводит к убыткам даже в хорошо построенной системе.
- Drawdown
- Снижение капитала от исторического максимума физиологично. О нём нужно знать и его нужно закладывать до начала работы, а не обнаруживать после. Полезные метрики — в просадка и recovery factor.
- Плечо и размер позиции
- Та же стратегия со слишком большим размером позиции становится спекулятивной. Фактический риск зависит от соотношения между капиталом, объёмом и расстоянием до стопа.
- Проскальзывание и реквоут
- Цена исполнения может отличаться от запрошенной, особенно в периоды волатильности или на новостях. Подробнее в реквоут и проскальзывание.
- Издержки торговли
- Спред, комиссии и своп влияют на чистый результат, в частности в высокочастотных стратегиях: спред, проскальзывание и комиссии.
- Технический риск
- Отсутствие соединения, остановленная VPS, закрытый терминал, обновление системы: EA не работает, если не может работать. См. требования к VPS.
- Риск контрагента
- Отношения складываются между пользователем и его брокером. Softi не является посредником и не вмешивается в исполнение.
- Регуляторный и налоговый риск
- Правила о проп-фирмах, финансируемых счетах и налоговом режиме результатов меняются со временем и зависят от юрисдикции. Нужен профильный специалист.
Светофор риска Softi
Светофор — это внутренняя ориентировочная классификация, относящаяся к стандартному использованию программного обеспечения: взвешенные настройки, соразмерный капитал и параметры, соответствующие операционным рекомендациям. Все программы настраиваемы, и агрессивное использование может заметно повысить риск по сравнению с исходной классификацией.
Зелёный · Контролируемый риск
Программное обеспечение с более взвешенным управлением, стоп-лоссом и меньшей экспозицией, при использовании с консервативными настройками и соразмерным капиталом.
Жёлтый · Средний риск
Программное обеспечение для более динамичных рынков или логик, требующее большего внимания в управлении.
Оранжевый · Спекулятивный риск
Программное обеспечение, связанное с более волатильными активами или контекстами, такими как золото, сырьевые товары, криптовалюты или проп-фирмы.
Классификация по продуктам
| ПО | Уровень | Почему |
|---|---|---|
| Softi Bull | Проверено | Мультиактив со стоп-лоссом на отдельной операции, со взвешенными настройками и соразмерным капиталом. |
| Softi Cad | Проверено | В консервативной конфигурации работает на AUD/CAD с постепенной логикой; риск возрастает при более агрессивных настройках. |
| Softi Go | Средний | Структура скальпера с логиками повторного входа: чувствительнее, когда рынок идёт против тренда. |
| Softi Bit | Средний | Взвешенная логика для отдельной операции, но на рынке криптовалют, который более волатилен и спекулятивен. |
| Softi Metal | Спекулятивный | Скальпер по золоту и сырьевым товарам с фильтрами по объёмам и циклам: волатильность активов повышает профиль риска. |
| Softi Prop | Спекулятивный | Предназначен для проп-фирм: риск зависит также от внешних правил, таких как дневная просадка и максимальный убыток в челлендже. |
Как проверить результаты
Мы не публикуем цифры доходности на этой странице и не просим верить скриншоту. Счета подключены к Myfxbook, сторонней платформе, которая читает данные напрямую от брокера и проверяет его историю: именно там проверяются динамика и просадка. Путь еженедельной рубрики публикуется на Money.it.
Предупреждение
Торговля на финансовых рынках всегда связана с рисками. Светофор риска Softi Trading — это внутренняя ориентировочная классификация, и она не заменяет личную оценку или заключение квалифицированного консультанта. Прошлые результаты не указывают на будущие результаты.